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集中度风险管理问题与防范

所谓集中度风险就是指银行对源于同一及相关风险敞口过

大，同一业务领域（市场环境、行业、区域、国家等）、

同一客户借（款人、存款人、交易对手、担保人、债券等融

资产品发行体等）、同一产品（融资来源、币种、期限、避

险或缓险工具等）的风险敞口过大，可能给银行造成巨大损

失，甚至直接威胁到银行的信誉、银行持续经营的能力，乃

至银行的生存。集中度风险从总体上讲，与银行的风险偏好

密切相关，属于战略层面的风险。它既是一个潜在的、一旦

爆发损失巨大的风险;又是一种派生性风险，通常依附于其

他风险之中。

一、银行集中度风险主要表现

资产的集中度风险。对单个客户、交易对手的风险敞口过大形成的集中度风险;对同

一行业具有较高风险敞口的风险，包括对同一行业贷款数额占全部贷款数额的比重等;对同

一地区交易对手或借款人具有较高的风险敞口而产生的风险；由于采用单一的风险缓释工

具、避险工具，抵质押品