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2026年证券投资顾问《证券投资投资组合》试卷

姓名：_____?准考证号：_____?得分：______

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.下列哪一项不属于投资组合管理的基本步骤？

A.资产配置

B.投资分析

C.投资组合构建

D.风险评估

2.根据马科维茨的投资组合理论，投资者在构建投资组合时主要考虑的因素是？

A.收益率与风险

B.成本与收益

C.流动性与风险

D.时间与收益

3.以下哪种方法不属于现代投资组合理论中的风险分散技术？

A.分散投资于不同资产类别

B.投资于单一高收益资产

C.分散投资于不同地区市场

D.分散投资于不同行业

4.在投资组合管理中，以下哪一项是被动投资策略的核心？

A.积极调整持仓以获取超额收益

B.持有指数基金以复制市场表现

C.频繁交易以捕捉市场波动

D.短线操作以快速获利

5.根据资本资产定价模型（CAPM），以下哪一项是影响资产预期收益的关键因素？

A.无风险利率

B.市场风险溢价

C.公司盈利能力

D.投资者风险偏好

6.以下哪种指标通常用于