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量化基金投资策略与风险控制试题及答案

试题

单项选择题

1.以下哪种方法不属于量化基金常用的选股方法？（）

A.多因子模型选股

B.事件驱动选股

C.主观判断选股

D.趋势跟踪选股

2.量化基金在进行风险控制时，VaR方法衡量的是（）。

A.最大可能损失

B.一定置信水平下的最大可能损失

C.最小可能损失

D.预期损失

3.以下关于量化投资策略中动量策略的说法，正确的是（）。

A.动量策略是指买入过去表现差的股票，卖出过去表现好的股票

B.动量策略基于股票价格的反转效应

C.动量策略认为股票价格具有延续性

D.动量策略不适合短期投资

4.量化基金在构建投资组合时，使用马科维茨均值方差模型的主要目的是（）。

A.最大化预期收益

B.最小化风险

C.在给定风险水平下最大化预期收益，或在给定期望收益下最小化风险

D.选择风险最高的投资组合

5.下列哪个因素不属于量化多因子模型中的常见因子？（）

A.市盈率因子

B.换手率因子

C.天气因子

D.市值因子

多项选择题

1.量化基金的投资策略可以分为（）。

A.主动量化策略

B.被动量化策略

C.市场中性策略

D.高频交易策略

2.量化基金风险控制的主要方法包括（）。

A.止损策略

B.分散投资

C.风险预算

D.动态调整投资组合

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