金融数学考研真题及答案.docxVIP

金融数学考研真题及答案

一、单项选择题

1.以下哪种金融工具的收益与市场利率呈反向变动关系？

A.债券

B.股票

C.期货

D.期权

答案：A

2.无风险利率通常由以下哪部分组成？

A.通货膨胀溢价

B.风险溢价

C.真实无风险利率

D.真实无风险利率与通货膨胀溢价之和

答案：D

3.资本资产定价模型（CAPM）中的β系数衡量的是：

A.个别资产的系统风险

B.个别资产的非系统风险

C.市场组合的风险

D.无风险资产的风险

答案：A

4.下列关于有效市场假说的说法，错误的是：

A.弱式有效市场中，股价已经反映了全部历史信息

B.半强式有效市场中，股价已经反映了所有公开信息

C.强式有效市场中，股价已经反映了所有信息，包括内幕信息

D.有效市场假说认为市场总是能准确地反映资产的真实价值

答案：D

5.已知某债券面值为1000元，票面利率为5%，期限为3年，每年付息一次，市场利率为6%，则该债券的内在价值为：

A.973.27元

B.985.42元

C.1000元

D.1030元

答案：A

6.期权的时间价值是指：

A.期权权利金扣除内涵价值后的剩余部分

B.期权权利金

C.内涵价值

D.期权的内在价值与市场价格的差额

答案：A

7.以下哪种投资策略属于积极投资策略？

A.购买指数基金

B.买入并持有策略

C.主