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转债量化月报：4月，宜守慎攻.docx

转债量化月报：4月，宜守慎攻.docx

    内容目录

    转债市场跟踪 4

    转债指数跟踪 4

    估值短期显著回落，下行风险仍存 5

    转债期望强赎退出概率下行 8

    可转债策略 9

    择时策略3月12日至今维持减弱信号 9

    转债强赎概率预测 10

    转债策略组合 11

    期权低估值策略 11

    双低+动量等策略 13

    部分策略组合明细 14

    风险提示 15

    图表目录

    图1：中证转债指数及上证指数走势 4

    图2：主要指数涨跌幅（） 4

    图3：分类型转债及转债指数走势（等权月度调整，） 4

    图4：历史4月分类型转债涨跌幅（） 4

    图5：转债风格策略指数净值走势 5

    图6：历史4月

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