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2026年新版风险测评题目及答案

一、单项选择题（每题1分，共20分。每题只有一个正确答案，请将正确选项字母填入括号内）

1.某投资组合的日收益率标准差为1.2%，若一年按252个交易日计算，其年化波动率最接近（）

A.15.1%??B.19.0%??C.22.3%??D.26.7%

答案：B

2.根据《巴塞尔协议Ⅲ》，系统重要性银行的核心一级资本充足率最低要求为（）

A.4.5%??B.6.0%??C.8.0%??D.10.5%

答案：B

3.在CreditMetrics模型中，衡量信用迁移风险的关键输入是（）

A.违约概率??B.信用迁移矩阵??C.违约损失率??D.风险暴露

答案：B

4.若某股票的β值为1.3，市场组合预期收益率为8%，无风险利率为2%，则该股票的理论预期收益率为（）

A.9.8%??B.10.4%??C.11.1%??D.12.5%

答案：A

5.在险价值（VaR）估计中，若采用历史模拟法，置信水平95%、持有期1天，则VaR对应历史收益率序列的（）

A.第5百分位数??B.第95百分位数??C.第5大损失??D.第5小收益

答案：A

6.某银行采用内部评级法（IRB）计算信用风险加权资产，若违约概率PD=1%，违约损失率LGD=45%，则该笔贷款的风险权重最接近（）

A.35%??B.5