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2026年证券从业《投资组合》冲刺押题

姓名：_____?准考证号：_____?得分：__________

2026年证券从业《投资组合》冲刺押题

一、选择题(每题2分，总共10题)

1.下列关于投资组合理论的说法，错误的是（）

A.投资组合理论认为，通过分散投资可以降低非系统性风险

B.投资组合的有效前沿是由所有风险厌恶程度相同的投资者选择的最优组合构成

C.单一资产的风险可以通过投资组合分散掉一部分

D.无风险资产的风险为零，因此可以无限投资于无风险资产

2.标准差作为衡量投资组合风险的指标，其缺点是（）

A.没有考虑投资组合中各资产之间的相关性

B.无法区分系统性风险和非系统性风险

C.对极端收益的敏感度较低

D.计算复杂，不易理解

3.下列关于资本资产定价模型（CAPM）的说法，正确的是（）

A.CAPM认为市场组合是无风险资产

B.CAPM中的贝塔系数衡量的是资产的系统性风险

C.CAPM只能用于单个资产的定价

D.CAPM假设所有投资者都具有相同的预期

4.下列关于风险平价（RiskParity）的说法，错误的是（）

A.风险平价要求投资组合中各资产的风险贡献相等

B.风险平价通常需要使用杠杆来平衡权益类资产和固定收益类资产的风险

C.风险平价的投资组合预期收益较高

D.风险平价的投资组合波动性较大

5.下