2025年CFA二级《投资组合管理》内部集训配套模拟题仅内部学员使用.docVIP

2025年CFA二级《投资组合管理》内部集训配套模拟题仅内部学员使用

一、单项选择题（总共10题，每题2分）

1.以下哪种风险管理方法是通过分散投资来降低非系统性风险？

A.套期保值

B.分散化投资

C.风险转移

D.风险规避

2.在投资组合管理中，有效前沿是指：

A.所有可能的投资组合集合

B.风险相同情况下收益最高的投资组合集合

C.收益相同情况下风险最高的投资组合集合

D.无风险资产与风险资产的组合集合

3.下列关于资本资产定价模型（CAPM）的说法，错误的是：

A.该模型假设投资者是风险厌恶的

B.该模型认为市场组合是有效的

C.该模型可以用来计算资产的预期收益率

D.该模型适用于所有的投资组合

4.投资组合的夏普比率反映了：

A.投资组合的绝对收益

B.投资组合承担单位风险所获得的超额收益

C.投资组合的系统风险

D.投资组合的非系统风险

5.当投资者的风险承受能力较低时，应选择以下哪种投资组合？

A.高风险、高收益的投资组合

B.低风险、低收益的投资组合

C.中等风险、中等收益的投资组合

D.无风险投资组合

6.以下哪种投资策略属于主动投资策略？

A.指数投资策略

B.买入并持有策略

C.价值投资策略

D.固定比例投资策略

7.在投资组合管理中，再平衡是指：

A.调整投资组合中各资产的比例，使其恢复到