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2026年CFA二级《数量方法》估分专用真题及答案

一、单项选择题(总共10题，每题2分)

1.多元线性回归模型中，若误差项存在异方差，则以下说法正确的是

A.系数估计量有偏

B.标准误低估，t统计量偏大

C.系数估计量无偏但方差增大

D.R2无效

2.ARIMA(p,d,q)模型中，d的含义是

A.自回归项的阶数

B.差分的次数

C.移动平均项的阶数

D.波动率的聚类次数

3.GARCH模型的主要作用是捕捉金融时间序列的

A.均值的趋势

B.波动率的聚类现象

C.自相关结构

D.协整关系

4.以下属于无监督学习算法的是

A.线性回归

B.逻辑回归

C.K-means聚类

D.随机森林

5.面板数据固定效应模型处理个体异质性的方法是

A.加入个体虚拟变量

B.使用广义最小二乘法

C.对数据进行差分

D.假设个体效应服从正态分布

6.多重共线性的典型表现是

A.方差膨胀因子(VIF)大于10

B.Durbin-Watson统计量接近0

C.调整R2小于0

D.误差项正态分布

7.协整检验的前提条件是

A.所有变量都是I(0)

B.所有变量都是I(1)且回归残差是I(0)

C.变量之间存在因果关系

D.误差项同方差

8.Kruskal-Wallis检验适用于

A.两个独立样本的位置检验

B.多个独立样本的位置检验

C.配对样本的位置检验

D.正态分布的方差检验

9.模型选择中，AI