1. 您所在位置：
  2. 网站首页
  3. 文档分类
  4. 金融/投资/证券
  5. 行业分析

基于多源数据融合的金融时间序列预测方法研究.docx

基于多源数据融合的金融时间序列预测方法研究.docx

    毕业设计（论文）

    PAGE

    1-

    毕业设计（论文）报告

    题目：

    基于多源数据融合的金融时间序列预测方法研究

    学号：

    姓名：

    学院：

    专业：

    指导教师：

    起止日期：

    基于多源数据融合的金融时间序列预测方法研究

    摘要：随着金融市场日益复杂，传统的金融时间序列预测方法面临着数据量庞大、信息冗余等问题。本文提出了一种基于多源数据融合的金融时间序列预测方法。首先，通过数据预处理，对原始金融数据进行清洗、归一化和特征提取；其次，结合多种数据融合技术，如主成分分析（PCA）和自编码器（AE），对多源数据进行降维和特征提取；最后，采用长短期记忆网络（LSTM

    您可能关注的文档

    最近下载

    文档评论（0）

    1亿VIP精品文档

    更多 >

    相关文档

    更多 >