2026年证券分析师胜任能力考试《投资组合》试卷.docVIP

2026年证券分析师胜任能力考试《投资组合》试卷

姓名：_____?准考证号：_____?得分：______

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.在投资组合管理中，以下哪一项不是现代投资组合理论的核心要素？

A.风险分散

B.资本资产定价模型（CAPM）

C.无风险利率

D.投资者的风险偏好

2.根据马科维茨的投资组合理论，以下哪一项是衡量投资组合风险的指标？

A.投资组合的预期收益率

B.投资组合的标准差

C.投资组合的贝塔系数

D.投资组合的夏普比率

3.在有效市场中，以下哪一项是投资者能够获得超额收益的主要途径？

A.利用基本面分析

B.利用技术分析

C.利用信息不对称

D.利用市场无效性

4.根据资本资产定价模型（CAPM），以下哪一项是衡量投资组合预期收益率的公式？

A.E(Ri)=Rf+βiE(Rm)

B.E(Ri)=Rf+σiE(Rm)

C.E(Ri)=Rf+αiE(Rm)

D.E(Ri)=Rf+γiE(Rm)

5.在投资组合管理中，以下哪一项是衡量投资组合绩效的指标？

A.投资组合的波动率

B.投资组合的夏普比率

C.投资组合的久期

D.投资组合的