2026年证券投资咨询从业资格考试《投资组合》试卷.docVIP

2026年证券投资咨询从业资格考试《投资组合》试卷

姓名：_____?准考证号：_____?得分：______

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.在投资组合理论中，以下哪一项不是马科维茨有效前沿的基本假设？

A.投资者是风险厌恶的

B.投资者追求效用最大化

C.资产收益率服从正态分布

D.投资者可以无限制地借贷

2.根据资本资产定价模型（CAPM），以下哪一项是市场风险溢价的决定因素？

A.无风险利率

B.公司特定风险

C.市场组合的预期收益率

D.以上都是

3.以下哪种方法可以用来衡量投资组合的系统性风险？

A.标准差

B.贝塔系数

C.夏普比率

D.夏普指数

4.在投资组合管理中，以下哪一项是分散投资的根本原则？

A.投资于单一高收益资产

B.投资于相关性较低的资产

C.投资于同一行业的多家公司

D.投资于高流动性的资产

5.以下哪种投资组合策略属于主动管理？

A.购买指数基金

B.均值回归策略

C.分散投资策略

D.价值投资策略

6.根据投资组合理论，以下哪种情况会导致投资组合的有效前沿向外移动？

A.投资者风险厌恶程度增加

B.资产之间的相关性增加

C.新增低风险资产

D.