ADF检验怎么做：SPSSAU软件操作步骤与结果解读.docxVIP

一、ADF检验所属模块

ADF检验在SPSSAU中属于【计量经济研究】模块。

二、方法概述

ADF检验主要用于判断时间序列是否平稳，常见于经济、金融和管理类时序数据分析。实际应用中，它常作为建模前的基础检验，用来判断数据是否需要先做差分处理。

三、变量设置规则

1.总体设置要求

ADF检验最多可设置3类变量，分别是时间序列、个体ID和时间。其中时间序列为必填项，可一次放入1至10项；个体ID和时间均为可选项，各最多放入1项。

2.具体变量设置说明

（1）时间序列

这是ADF检验的核心变量，必须设置，且至少放入1项，最多可放入10项。若一次放入多项，系统会分别对每个序列输出检验结果，适合批量查看多个指标是否平稳。

（2）个体ID

个体ID最多可放入1项，不是必填。只有在数据属于面板数据场景时才需要设置，用来区分不同个体。若不做面板单位根检验，可以不放。

（3）时间

时间变量最多可放入1项，也不是必填。若数据按年份、月份、日期等顺序展开，且需要进行面板数据检验时，应与个体ID配合设置，用来标识每个个体对应的时间顺序。

四、参数设置及解释说明

1.差分阶数

ADF检验支持设置差分阶数，默认是自动判断。自动模式下，系统会结合数据情况判断是否需要差分以及差分到几阶；如果研究者已有明确判断，也可以手动选择不差分、1阶差分或2阶差分。通常在原序列不平稳时，才考虑逐步增加差分阶数。

2.类