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风险管理：现代投资组合优化策略

目录

风险管理概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

投资组合优化策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

2.1投资组合的构建原理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

2.2资产配置与风险控制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

2.3现代投资策略优化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

2.4投资组合管理的数学模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

2.5投资组合优化的实际应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

风险控制与投资决策．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

3.1风险控制的核心策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

3.2投资决策的风险评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

3.3不确定性与风险管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

3.4风险控制工具与技术．．．．