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2026年投资分析师《投资》模拟卷

姓名：_____?准考证号：_____?得分：______

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.下列哪一项不是有效市场假说的核心观点？

A.市场价格迅速反映所有可用信息

B.投资者无法通过分析获得超额收益

C.市场参与者都是理性的

D.投资者总是追求风险最小化

2.在资本资产定价模型（CAPM）中，β系数衡量的是：

A.资产的系统性风险

B.资产的非系统性风险

C.市场的整体风险

D.资产的预期收益率

3.以下哪种投资策略属于被动投资？

A.积极选股

B.指数基金投资

C.高频交易

D.波动率套利

4.下列哪一项是债券的久期的主要用途？

A.衡量债券的信用风险

B.衡量债券的流动性

C.衡量债券价格对利率变化的敏感度

D.衡量债券的收益率曲线形状

5.在投资组合管理中，分散化主要目的是：

A.提高投资组合的预期收益率

B.降低投资组合的系统性风险

C.增加投资组合的流动性

D.减少投资组合的非系统性风险

6.以下哪种金融工具通常具有最高的信用风险？

A.政府债券

B.公司债券

C.股票

D.货币市场工具

7.在期权交易中，看涨期权和看跌期权