证券投资分析实验报告正文.docxVIP

证券投资分析实验报告

一、实验目的

1)加深对资本资产定价模型(CAPM)的认识与理解；

2)计算我国股市中个股或行业的贝塔系数；

3)对贝塔系数的稳定性进行检验。

二、实验内容

选取上市公司中国平安与上证市场从2005年1月到2014年2月的月收益率数据，计算股票中国平安的贝塔系数值，并对其稳定性进行检验。

三、实验步骤

1)数据收集

选取上市公司中国平安与上证市场从2005年1月到2014年2月对月收益率数据。

月收益率Monret

流通市值加权平均市场月收益率Mrettmv

月无风险

收益率

Monrfret

-0.0361

0.0332

0.001586

0.0867

0