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2026年金融风险管理师继续教育考试试题及答案

一、单项选择题（每题2分，共30分）

1.根据巴塞尔协议Ⅲ最终版（2023实施），普通股权一级资本（CET1）的最低要求为风险加权资产的：

A.4.5%

B.6%

C.8%

D.10.5%

2.以下哪项不是压力测试中“逆向压力测试”的核心目标？

A.识别导致机构倒闭的极端情景

B.验证现有风险限额的有效性

C.确定机构在极端冲击下的脆弱性

D.评估资本和流动性的潜在缺口

3.某银行持有1年期公司债券，面值1000万元，票面利率5%，违约概率（PD）为2%，违约损失率（LGD）为60%，无风险利率3%，则该债券的预期损失（EL）为：

A.12万元

B.10万元

C.8万元

D.6万元

4.关于ESG风险管理，以下表述错误的是：

A.环境（E）维度重点关注气候变化、污染治理等

B.社会（S）维度包括员工权益、客户隐私保护

C.治理（G）维度仅涉及董事会结构，不包括薪酬政策

D.ESG风险可能通过市场估值、监管成本影响信用风险

5.在蒙特卡洛模拟中，若需计算投资组合的VaR（99%置信水平），通常需要生成多少个模拟路径？

A.100

B.1000

C.10000

D.100000

6.以下哪种操作风险损失类型不属于巴塞尔协议定义的“内部欺诈”？

A.员工伪造交易记录套取资金

B.管理层