2021CFA二级《投资组合管理》在职备考专属模拟题省时高效提分.doc

2021CFA二级《投资组合管理》在职备考专属模拟题省时高效提分

1.1若套利定价理论（APT）的核心假设是（C）A市场有效B投资者理性C无套利机会D正态分布

1.2主动管理中信息比率（IR）的计算公式是（A）A主动收益/主动风险B超额收益/跟踪误差C基准收益/主动风险D主动收益/基准风险

1.3资产配置中定期将组合权重恢复到战略配置的行为是（B）A战术配置B再平衡C动态配置D择时

1.4以下属于对冲基金相对价值策略的是（C）A并购套利B全球宏观C统计套利D管理期货

1.5Brinson业绩归因模型中配置效应衡量的是（A）A权重差乘以基准收益率B权重差乘以组合收益率C收益率差乘以基准权重D