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风险能力测评试题及答案

1.单项选择题（每题1分，共20分）

1.1下列哪一项最能体现“黑天鹅”事件的核心特征

A.高概率且影响巨大

B.可预测且损失可控

C.极难预测且后果极端

D.发生频率高且可保险

答案：C

1.2在CreditMetrics模型中，信用评级迁移矩阵用于度量

A.市场风险

B.操作风险

C.信用风险

D.流动性风险

答案：C

1.3若某资产日收益率服从N(μ,σ2)，则95%置信水平下的1日VaR为

A.μ?1.96σ

B.?μ+1.96σ

C.?1.96σ

D.μ+1.96σ

答案：C

1.4巴塞尔协议Ⅲ中，逆周期资本缓冲的触发变量是

A.信贷/GDP缺口

B.失业率

C.CPI同比

D.实际汇率

答案：A

1.5使用历史模拟法计算VaR时，若样本窗口为250天，置信水平99%，则VaR对应的历史排序位次为

A.第1大损失

B.第2.5大损失

C.第3大损失

D.第5大损失

答案：B

1.6在压力测试中，若采用“因子冲击法”，其首要步骤是

A.构建宏观计量模型

B.设定极端但合理的冲击幅度

C.校准违约概率

D.蒙特卡洛模拟

答案：B

1.7下列关于期权希腊值的说法正确的是

A.Theta恒为正

B.Gamma在平价附近最大

C.Vega随到期时间缩短而增大

D.Delta对看涨期权恒小