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基于4_2-CIR模型的欧式期权定价及实证研究.pdfVIP

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  • 2026-04-27 发布于江西
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基于4_2-CIR模型的欧式期权定价及实证研究.pdf

    第３３卷第３期运筹与管理Ｖｏｌ．３３，Ｎｏ．３

    ２０２４年３月ＯＰＥＲＡＴＩＯＮＳＲＥＳＥＡＲＣＨＡＮＤＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴＳＣＩＥＮＣＥＭａｒ．２０２４

    基于４／２ＣＩＲ模型的欧式期权定价及实证研究

    １，２１１

    郭精军，马爱琴，张翠芸

    （１．兰州财经大学统计与数据科学学院，甘肃兰州７３００２０；２．兰州财经大学甘肃经济发展数量分析研究中心，甘肃兰州７３００２０）

    摘要：在假设波动率服从均值回复过程的条件下，探讨了具有随机利率的４／２随机波动率模型下的期权定价问

    题。首先，基于４／２随机波动率模型提出４／２ＣＩＲ随机混合模

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