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研究生数学面试题及答案：数理金融与随机过程.doc

研究生数学面试题及答案：数理金融与随机过程.doc

    研究生数学面试题及答案：数理金融与随机过程

    一、选择题（每题5分，共25分）

    1.以下哪种随机过程常用于描述股票价格的波动？

    A.布朗运动

    B.泊松过程

    C.马尔可夫链

    D.平稳过程

    2.在数理金融中，风险中性定价原理的核心假设是：

    A.市场参与者都是风险厌恶的

    B.市场是无摩擦的

    C.资产价格遵循几何布朗运动

    D.在风险中性世界里，所有资产的预期收益率等于无风险利率

    3.已知随机变量X服从正态分布N(μ,σ2)，则以下关于其概率密度函数的说法正确的是：

    A.关于x=μ对称

    B.在x=μ处取得最大值

    C.当σ越大，曲线越陡峭

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