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金融风险管理方法与案例手册

第1章风险识别与评估体系构建

1.1全面风险识别框架设计

首先构建“业务-财务-合规-运营”四维交叉识别矩阵，将全行业务划分为零售、对公、金融市场及中间业务四大板块，依据各业务条线在风险暴露路径中的关键节点（如信贷审批、资金收付、投资交易、柜面操作），逐层拆解出业务单元级风险清单，确保无死角覆盖。针对每一业务单元，定义“直接风险”与“间接风险”两个维度，例如在信贷业务中，直接风险包含借款人违约导致的本金损失，间接风险则体现为信贷资产质量恶化引发的流动性枯竭或声誉受损，通过专家打分法确定风险权重等级。

引入“风险传导路径图”工具，模拟风险