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2026年统计师资格《时间序列分析》冲刺卷

考试时间：120分钟?总分：100分?年级/班级：2025级统计专业本科

一、选择题

1.时间序列分析中，描述数据长期趋势的方法不包括

A.移动平均法

B.指数平滑法

C.自回归模型

D.季节性分解法

2.对于一个平稳时间序列，下列说法正确的是

A.均值随时间变化

B.方差随时间变化

C.自协方差只与时间间隔有关，与时间点本身无关

D.存在长期依赖性

3.时间序列的分解模型中，不含季节性因素的是

A.指数分解模型

B.加法分解模型

C.乘法分解模型

D.无季节性分解模型

4.ARIMA(p,d,q)模型中，参数d表示

A.滞后阶数

B.差分阶数

C.模型复杂度

D.自协方差阶数

5.时间序列的平稳性检验方法不包括

A.协整检验

B.单位根检验

C.Ljung-Box检验

D.游程检验

6.在时间序列预测中，滑动平均法属于

A.确定性预测方法

B.随机性预测方法

C.模型预测方法

D.非参数预测方法

7.时间序列的周期性因素通常用

A.AR模型捕捉

B.MA模型捕捉

C.季节性指数捕捉

D.差分操作消除

8.对于非平稳时间序列，直接应用ARIMA模型会导致

A.预测偏差

B.预测方差增大

C.模型参数不显著

D.模型无法估计

9.时间序列的分解方