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阜阳幼儿师范高等专科学校《资本资产定价》2025-2026学年期末试卷

一、单项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

1.资本资产定价模型的核心假设不包括（）。

A.投资者是风险厌恶的B.市场是有效的C.投资者可以无限制借贷D.投资者具有相同的预期

2.资本市场线（CML）表示的是（）。

A.无风险资产与风险资产的组合B.所有有效投资组合的集合C.风险与预期收益率的权衡D.单一资产的风险与收益关系

3.以下哪项不属于系统性风险的特征？（）

A.影响范围广泛B.难以通过分散投资消除C.与特定公司或行业相关D.通常由宏观经济因素引起

4.Beta系数为1的资产，其预期收益率与市场预期收益率的关系是（）。

A.高于市场预期收益率B.低于市场预期收益率C.等于市场预期收益率D.不确定

5.资本资产定价模型中，市场风险溢价是指（）。

A.无风险利率与市场预期收益率之差B.市场预期收益率与无风险利率之差C.单一资产的风险溢价D.所有资产的平均风险溢价

6.假设市场预期收益率为12%，无风险利率为3%，某资产的Beta系数为0.8，则该资产的预期收益率应为（）。

A.9.6%B.10.2%C.12.0%D.15.0%

7.有效市场假说认为，市场参与者能够快速消化新信息，因此（）。

A.