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全球气候变化与股票市场风险——基于GARCH-Copula-CoVaR模型.pdfVIP

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  • 2026-04-29 发布于福建
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全球气候变化与股票市场风险——基于GARCH-Copula-CoVaR模型.pdf

    ·金融保险·

    全球气候变化与股票市场风险

    ———基于ＧＡＲＣＨ⁃Ｃｏｐｕｌａ⁃ＣｏＶａＲ模型

    贾尚晖陈薪卉金佳宇

    ［摘要］全球气候变化已经引起了政府和投资者对气候风险传导到股票市场的担

    忧，并进一步引发了对有效金融工具的需求。本文通过分析全球股票市场中的气候风险，

    支持中国制定

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