2026年国际风险管理师(PRM)考试题库（附答案和详细解析）（0207）.docxVIP

国际风险管理师（PRM）考试试卷

一、单项选择题（共10题，每题1分，共10分）

下列关于风险偏好（RiskAppetite）的表述中，正确的是（）

A.风险偏好是机构在特定时期内能够承受的最大损失金额

B.风险偏好是机构愿意承担的风险总量与类型的明确表述

C.风险偏好等同于风险承受能力（RiskCapacity）

D.风险偏好仅关注市场风险，不涉及信用风险

答案：B

解析：风险偏好是机构基于战略目标，对愿意承担的风险类型和总量的明确表述（PRMIA《风险管理基础》）。选项A错误，因风险偏好是“愿意承担”而非“最大损失”；选项C错误，风险承受能力是机构实际能承受的风险上限，与风险偏好不同；选项D错误，风险偏好覆盖所有主要风险类型（市场、信用、操作等）。

在计算市场风险VaR（在险价值）时，99%置信水平、10天持有期的VaR表示（）

A.有99%的概率在10天内损失不超过该值

B.有1%的概率在10天内损失不超过该值

C.有99%的概率在1天内损失不超过该值

D.有1%的概率在1天内损失不超过该值

答案：A

解析：VaR的标准定义是“在给定置信水平和持有期内，预期的最大潜在损失”。99%置信水平、10天持有期的VaR表示“有99%的概率在10天内损失不超过该值”（Jorion《金融风险管理》）。选项B混淆了置信水平与尾部概率；选项C、D错误在于持有期表述错误