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“聪明资金”追踪：从行为识别到行业配置.docxVIP

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  • 2026-04-30 发布于海南
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“聪明资金”追踪：从行为识别到行业配置.docx

    内容目录

    一、方法构建：基于订单拆分的资金行为刻画 3

    二、历史复盘：资金结构变化如何指引牛熊周期？ 5

    三、指数择时：基于“聪明资金”的定量策略验证 7

    四、行业复盘：“聪明资金”在结构行情中的指引能力 8

    五、行业配置：基于“聪明资金”的横向比较策略 11

    六、投资建议： 13

    风险提示 15

    图表目录

    图表1：2016年以来各类资金累计净流入（按照订单金额拆分，单位：亿元） 4

    图表2：各类资金累计净流入（剔除趋势）与万得全A走势对比 5

    图表3：2018-2022年各类资金边际变化拆解 6

    图表4：2024-2026年各类资金边际变化拆解

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