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时间序列分析（涂云东）模拟试卷及答案

（考试时间：120分钟满分：100分）

班级：________姓名：________得分：________

一、填空题（每空1分，共20分）

时间序列数据按数据特征可分为平稳时间序列和非平稳时间序列，其中仅要求均值、方差、自协方差不随时间变化的是________平稳，又称宽平稳。

白噪声序列的均值为________，方差为常数，且不同时刻的协方差为________（滞后阶数不为0时）。

涂云东《时间序列分析》教材中，线性时间序列模型主要包括AR模型、MA模型和________模型，其中AR(p)模型的中文名称是________。

AR(1)模型Y?=φ?Y???+ε?（ε?为白噪声）平稳的条件是________；当φ?=1时，该序列为________过程。

MA(q)模型的自相关函数（ACF）具有________性，在滞后q阶后截尾；AR(p)模型的偏自相关函数（PACF）具有________性，在滞后p阶后截尾。

单位根检验的常用方法有ADF检验、________检验，其中ADF检验的原假设是________。

一阶差分的表达式为ΔY?=________；对非平稳时间序列进行差分运算的核心目的是________。

协整时间序列模型的核心是刻画多个________时间序列之间的长期均衡关系，常用的检验方法是________检验。

波动率