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计量经济学：面板数据中的Heckman选择模型应用

一、引言

在计量经济学研究中，样本选择偏差是影响因果推断准确性的关键问题之一。当研究对象的观测数据因非随机因素缺失时（例如，仅能观测到就业者的工资数据，而未就业者的工资信息不可得），直接使用普通最小二乘法（OLS）会导致估计结果有偏且不一致。1979年，詹姆斯·赫克曼（JamesJ.Heckman）提出的选择模型（HeckmanSelectionModel）为解决这一问题提供了经典方法，该模型通过两阶段估计技术，将样本选择过程与结果变量的生成过程分离，有效纠正了选择偏差（Heckman，1979）。

随着计量经济学研究从截面数据向面板