量化研究参考系列之二一：SSPT，股票时序定制化预训练选股框架.docx

目录

1、文献信息：爱丁堡大学提出股票时序定制化预训练框架，发表于KDD2025

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2、推荐理由：股票定制化预训练框架，弥补金融时序结构挖掘不足 4

3、核心框架：三类预训练任务驱动的一体化选股体系 5

数据构建：滑动窗口切片构建统一时序输入 5

预训练任务设计：三类任务协同提取股票时序多维特征 5

多任务联合训练：基于标