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基于GARCH模型的加密货币价格波动预测与市场波动预测模型比较论文

**摘要**

随着数字经济的蓬勃发展，加密货币市场因其高波动性、高风险性成为学术界和实务界关注的焦点。GARCH模型作为一种成熟的金融时间序列预测工具，在捕捉加密货币价格波动方面展现出显著优势。然而，市场波动不仅受价格波动影响，还涉及交易量、情绪指数等多维度因素。本文通过对比GARCH模型与其他市场波动预测模型，探讨其在加密货币领域的适用性，并提出改进方向，以期为投资者提供更精准的市场风险预警。研究结果表明，GARCH模型在短期波动预测中表现优异，但在长期预测中需结合多变量模型以提升稳定性。

**关键词**：GARCH模型；加