保险业精算部精算师保险精算计算手册.docx

保险业精算部精算师保险精算计算手册

第1章基础理论与核心概念

1.1精算假设与风险模型构建

精算假设是连接现实世界与数学模型的桥梁，它规定了在计算未来风险时采用的标准前提，没有这些假设，复杂的精算模型就失去了计算基础。在构建风险模型时，分析师需要根据业务场景设定参数，例如在寿险模型中，必须明确设定“生存率”的折现率参数，以反映货币的时间价值。如果假设的利率参数设定过低，会导致现值计算结果虚高，从而误导投保人或监管者。

精算假设通常分为确定性假设（如利率、死亡率）和随机性假设（如通胀率、死亡率波动），在构建模型前，分析师需先确定确定性的折现率，例如设定长期国债收益率作为10年期