(2025年)庄毓敏商业银行业务与经营第5版配套题库及答案.docxVIP

(2025年)庄毓敏商业银行业务与经营第5版配套题库及答案

一、名词解释

1.经济资本：商业银行基于内部风险计量模型计算的、用于覆盖非预期损失的资本，反映银行自身风险偏好和风险承受能力，与监管资本的计量角度不同，更强调风险与资本的动态匹配。

2.流动性覆盖率（LCR）：优质流动性资产储备与未来30日资金净流出量的比率，是巴塞尔协议Ⅲ提出的流动性监管指标，要求不低于100%，旨在确保银行在短期（30天）严重流动性压力下能够通过变现优质资产维持运营。

3.绿色信贷：商业银行以改善环境为目标，对环保、节能、清洁能源等领域企业或项目提供的信贷支持，通过差异化定价、优先审批等方式引导资金流向绿色产业，是ESG（环境、社会、治理）理念在信贷业务中的具体实践。

4.大额可转让定期存单（CDs）：银行发行的固定利率或浮动利率、可在二级市场转让的存款凭证，兼具定期存款的收益性和活期存款的流动性，是商业银行主动负债管理的重要工具，通常面额较大且期限固定（如1个月至1年）。

5.久期缺口：资产久期与负债久期的加权差（久期缺口=资产久期-（负债市值/资产市值）×负债久期），用于衡量利率变动对银行净值的影响。若久期缺口为正，利率上升将导致银行净值下降；反之则上升。

6.逆回购协议：商业银行作为资金融入方，将证券抵押给交易对手并约定未来回购的短期融资行为，本质是抵押式借款，期限通常为1