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202年基金从业资格考试投资组合构建含解析

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（每题只有一个正确选项，请将正确选项的代表字母填写在答题卡相应位置。）

1.根据马科维茨均值-方差投资组合理论，投资者在构建有效前沿上的投资组合时，主要考虑的是？

A.投资组合的总规模大小

B.投资组合中包含的资产种类多少

C.投资组合预期收益与方差（风险）的权衡

D.投资者的个人情感偏好

2.在一个由两种资产构成的投资组合中，资产A的预期收益率为12%，标准差为20%；资产B的预期收益率为8%，标准差为12%。假设两种资产之间的相关系数为0，如果投资组合中资产A和资产B的投资比例分别为60%和40%，那么该投资组合的预期收益率和标准差分别为？

A.预期收益率9.6%，标准差14%

B.预期收益率10%，标准差16%

C.预期收益率14%，标准差9.6%

D.预期收益率14%，标准差10%

3.无风险资产的存在，将使得投资者的最优风险投资组合（用均值-方差模型分析）？

A.一定位于风险资产的有效边界上

B.一定位于风险资产有效边界与无风险资产的连接线上

C.可能位于风险资产有效边界内部

D.不再需要考虑风险资产

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