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期货量化交易策略工程师考试试卷及答案

填空题（每题1分，共10分）

1.沪深300股指期货合约的最小变动价位是______点。

2.基于价格趋势延续的量化策略称为______策略。

3.Python中用于数值计算的基础库是______。

4.期货合约初始保证金比例由______制定。

5.衡量收益-风险比的量化指标是______比率。

6.期权中反映标的价格变动1元时期权价格变化的指标是______。

7.Backtrader回测框架基于______语言开发。

8.随价格上涨逐步提高止损价的策略是______止损。

9.算法交易中按成交量比例分配订单的是______策略。

10.期货主力合约通常指______最大的合约。

单项选择题（每题2分，共20分）

1.以下属于期货量化回测框架的是？

A.ExcelB.BacktraderC.MATLABD.Word

2.MACD的DIF线计算逻辑是？

A.短期EMA-长期EMAB.长期EMA-短期EMAC.收盘价-均线D.最高价-最低价

3.期货账户保证金不足时，期货公司首先会？

A.强制平仓B.通知追加保证金C.冻结账户D.提高保证金

4.不属于量化策略类型的是？

A.趋势跟踪B.均值回归C.价值投资D.套利

5.Python中处理时间序列的DatetimeIndex属于哪个库？

A.numpyB.pandasC.matplotlibD.