2026年基金从业资格《基金投资组合风险管理》全真模拟试卷（含答案）.docxVIP

2026年基金从业资格《基金投资组合风险管理》全真模拟试卷（含答案）

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（下列选项中，只有一项符合题意）

1.风险管理的基本目标之一是（）。

A.最大化投资收益

B.完全消除投资风险

C.在可接受的风险水平下实现收益最大化

D.降低投资成本

2.根据马科维茨投资组合理论，投资者在构建有效前沿时，主要考虑的因素是（）。

A.通货膨胀率

B.投资者的个人偏好

C.投资组合的风险和预期收益

D.市场的整体趋势

3.以下关于系统性风险和非系统性风险的表述，正确的是（）。

A.系统性风险可以通过分散投资完全消除

B.非系统性风险是特定公司或行业所特有的风险

C.两种风险都完全无法被管理

D.投资组合的风险完全由非系统性风险决定

4.衡量投资组合整体波动性的主要指标是（）。

A.久期

B.贝塔系数

C.标准差

D.复合增长率

5.资本资产定价模型（CAPM）中，用来衡量投资组合相对于市场整体系统性风险的指标是（）。

A.基于价值加权风险贡献

B.基于时间加权风险贡献

C.市场风险溢价