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202年基金从业资格考试证券投资基金基础知识投资组合含解析

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（以下各题只有一个正确答案）

1.根据马科维茨投资组合理论，在风险收益平面上，有效边界上的组合与无风险资产构成的直线被称为__________。

A.资本市场线(CML)

B.有效边界线

C.风险厌恶边界

D.资产配置线

2.某只股票的预期收益率为15%，标准差为25%，市场组合的预期收益率为10%，标准差为15%，市场组合与该股票之间的相关系数为0.6。假设市场组合代表系统风险，该股票的β系数约为__________。

A.0.8

B.1.2

C.1.6

D.2.0

3.下列关于投资组合风险的说法中，正确的是__________。

A.投资组合的风险一定等于各单项资产风险之和

B.分散投资可以消除投资组合的所有风险

C.当两种资产的协方差为负时，将它们纳入同一投资组合可以降低组合的总风险

D.单项资产的β系数为1，则该资产对投资组合的系统性风险有完全贡献

4.某投资者非常厌恶风险，那么他更倾向于选择的风险收益组合是__________。

A.预期收益率高、标准差大的投资组合