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2025年CFA三级投资组合真题集.docxVIP

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  • 2026-05-06 发布于河北
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2025年CFA三级投资组合真题集.docx

    2025年CFA三级投资组合真题集

    考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

    PartI:AssetAllocation(30%)

    1.Aninvestorisconsideringtwoassets,AssetAandAssetB.AssetAhasanexpectedreturnof12%andastandarddeviationof15%.AssetBhasanexpectedreturnof8%andastandarddeviationof10%.ThecorrelationcoefficientbetweenthereturnsofAssetAandAssetBis0.4.Theinvestorwantstoconstructaportfoliowithatotalinvestmentof$1,000,000.WhatistheoptimalallocationbetweenAssetAandAssetBfortheinvestortominimizetheportfoliovariance?

    2.Aportfoliomanageriscons

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