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2026年金融风险测试题及答案

一、单项选择题（每题2分，共20题，40分）

1.以下哪项是衡量市场风险的核心指标？

A.预期损失（EL）

B.在险价值（VaR）

C.违约概率（PD）

D.不良贷款率（NPL）

2.根据巴塞尔协议III，商业银行核心一级资本充足率最低要求为？

A.4.5%

B.6%

C.8%

D.10.5%

3.以下哪种模型属于信用风险结构化模型？

A.CreditMetrics

B.KMV模型

C.CreditRisk+

D.专家判断法

4.流动性覆盖率（LCR）的计算公式为？

A.优质流动性资产/未来30日现金净流出量

B.未来30日现金净流入量/优质流动性资产

C.贷款总额/存款总额

D.核心负债/总负债

5.操作风险高级计量法（AMA）中，损失数据收集的最低年限要求是？

A.3年

B.5年

C.7年

D.10年

6.压力测试中，“反向压力测试”的核心目的是？

A.验证正常情景下的风险承受能力

B.识别导致机构崩溃的极端情景

C.评估历史最大损失的重现概率

D.比较不同风险模型的预测准确性

7.以下哪项不属于市场风险中的利率风险？

A.重新定价风险

B.基差风险

C.收益率曲线风险

D.主权风险

8.计算信用风险预期损失（EL）的公式为？

A.EL=PD×LGD×EAD

B.EL=V