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华侨大学《投资学》2025-2026学年期末试卷

一、单项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

1.风险厌恶型投资者在选择投资组合时，通常更倾向于（）。

A.高风险高收益的股票B.低风险低收益的债券C.现金存款D.复杂金融衍生品

2.资本资产定价模型（CAPM）的核心假设之一是投资者可以（）。

A.无限交易B.无风险套利C.无限信息获取D.无税收负担

3.以下哪种投资策略属于被动投资（）。

A.积极选股B.指数基金C.量化交易D.价值投资

4.债券的久期衡量的是（）。

A.债券的到期收益率B.债券的价格波动C.债券的利息支付频率D.债券的提前赎回风险

5.股票的市盈率（P/E）反映了（）。

A.公司的盈利能力B.市场的预期C.公司的负债水平D.公司的现金流量

6.以下哪种金融工具属于衍生品（）。

A.股票B.债券C.期货合约D.大额存单

7.有效市场假说认为，市场价格已经反映了所有（）。

A.公开信息B.内幕信息C.历史数据D.投资者的情绪

8.投资组合的分散化主要是为了（）。

A.提高预期收益B.降低非系统性风险C.增加流动性D.提高杠杆效应

9.以下哪种投资分析方法属于基本面分析（）。

A.技术分析B.量化分析C