期货契约当日冲销交易减收保证金作业.pptx

期貨契約當日沖銷交易減收保證金作業;主題;依行政院金融管理監督委員會95年12月29日金管證七字第0950154083號函核定之委託單新平倉碼控管原則

新倉委託

平倉委託

自動處理

委託單選項調整為下列3項

新倉委託

平倉委託

期貨當日沖銷;期貨當日沖銷

帳戶無相反方向留倉部位

交易系統委託單新平倉碼欄位應為「2：期貨當日沖銷」

新倉部位依期貨當日沖銷交易保證金計收標準收取保證金

帳戶存在相反方向留倉部位，且小於該筆委託單委託口數

交易系統委託單新平倉碼欄位應為「2：期貨當日沖銷」

委託單委託口數大於帳戶存在相反方向留倉部位之口數屬於新倉部位，依期貨當日沖銷交易保證金計收標準收取保證金

帳戶存在相反方向留倉部位，且大於或等於該筆委託單委託口數

交易系統委託單新平倉碼欄位應為「1：平倉」

平倉部位不收取保證金;新倉委託

交易系統委託單新平倉碼欄位應為「0：新倉單」

依本企业現行公告之保證金計收標準收取保證金

平倉委託

交易系統委託單新平倉碼欄位應為「1：平倉單」

成交後優先沖銷當沖交易部位，全數沖銷後，再沖銷非當沖部位

期貨當沖交易人於委託單選項皆未勾選

此筆交易以一般交易自動處理為之，亦即自動處理後之新倉部位視為一般交易，交易系統委託單新平倉碼欄位應為「0：新倉單」。

不適用當日沖銷交易減收保證金;交易面-委託單記載事項調整;交易面-委託有效時間與強制平倉規範;結算面-適用契約;