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2020CFA二级《数量方法》裸考急救真题及答案速查.doc

2020CFA二级《数量方法》裸考急救真题及答案速查.doc

    2020CFA二级《数量方法》裸考急救真题及答案速查

    一、单项选择题（总共10题，每题2分）

    1.在多元回归分析中，若自变量之间存在高度相关性，会导致什么问题？

    A.异方差性

    B.多重共线性

    C.自相关性

    D.模型设定偏误

    2.时间序列数据中，若残差存在自相关，最可能违反的是哪个假设？

    A.线性关系假设

    B.同方差假设

    C.无自相关假设

    D.正态分布假设

    3.下列哪个指标用于衡量投资组合的风险调整后收益？

    A.夏普比率

    B.特雷诺比率

    C.詹

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