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金融行业资管部资管主管产品组合管理手册

第1章总则与合规管理

第一节产品组合管理目标与原则

1.1产品组合管理目标与原则

本手册确立了“全生命周期价值最大化”为核心目标，旨在通过科学的产品配置，在控制单一产品回撤风险的同时，提升组合整体夏普比率（SharpeRatio）和最大回撤控制能力。管理原则包含“分散化非相关性”策略，要求跨资产类别、跨市场周期及跨地域市场的资产分配，避免过度集中在单一行业或单一地区市场。

遵循“风险收益匹配”原则，确保每个产品组合的预期收益率严格覆盖其计算出的风险调整后资本成本，杜绝高风险低收益的投机行为。坚持“动态再平衡”机制，设定每年12