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2022年CFA二级《投资组合管理》官方同源模拟卷附全彩解析.doc

2022年CFA二级《投资组合管理》官方同源模拟卷附全彩解析.doc

    2022年CFA二级《投资组合管理》官方同源模拟卷附全彩解析

    一、单项选择题（总共10题，每题2分）

    1.关于有效前沿的表述，正确的是：

    A.仅包含风险资产时，有效前沿是一条双曲线

    B.引入无风险资产后，有效前沿变为资本市场线（CML）

    C.有效前沿上的组合均为完全分散化的组合

    D.最小方差前沿的下半部分也属于有效前沿

    2.风险预算的核心目标是：

    A.最大化组合收益

    B.按特定风险度量分配风险敞口

    C.消除所有非系统性风险

    D.确保组合VaR小于设定阈值

    3.布莱克-利特曼（Black-Litterman）模型的主要改进在于

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