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基于GARCH模型的加密货币价格波动预测与投资者情绪分析论文

**摘要**

在数字经济浪潮下，加密货币市场以其高波动性、高风险性和高收益性成为全球投资者关注的焦点。然而，市场价格的剧烈波动不仅给投资者带来巨大风险，也为监管机构带来挑战。GARCH（广义自回归条件异方差）模型作为一种有效的金融时间序列分析方法，能够捕捉价格波动率的时间依赖性和杠杆效应，为加密货币价格预测提供科学依据。同时，投资者情绪作为影响市场行为的非理性因素，对价格波动具有显著作用。本文结合GARCH模型与投资者情绪分析，构建加密货币价格波动预测框架，旨在为投资者提供决策参考，为监管政策制定提供理论支持。通过实证分析，揭示情绪