金融行业风控部风控专员信用风险模型手册.docx

金融行业风控部风控专员信用风险模型手册

第1章总则与模型基础

1.1信用风险定义与监管要求

信用风险是指债务人或交易对手未能履行其在金融合约中约定的义务，导致金融机构遭受损失的可能性，是银行信贷业务中最基础且核心的风险类型，直接影响银行的资产质量与资本充足率。在中国，根据《商业银行授信工作尽职指引》及《贷款通则》，金融机构必须对借款人进行严格的准入审查，建立“了解你的客户”（KYC）机制，确保授信业务符合监管关于反洗钱和制裁名单管理的强制性要求。

监管层面要求金融机构建立全生命周期的信用风险管理体系，包括事前授信审批、事中贷后监测和事后风险预警，并需定期向监管机构报送风险数据，确保风险