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202年基金从业资格考试证券投资基金基础知识投资组合分析含解析

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（以下各题只有一个正确答案）

1.下列关于风险的分类中，属于系统性风险的是（）。

A.货币政策变化风险

B.某公司管理层变动风险

C.资产市场流动性不足风险

D.投资者自身操作失误风险

2.某资产预期收益率为10%，标准差为15%。如果将其加入一个由其他资产构成的投资组合，该投资组合的总价值为该资产价值的50%，且该资产与其他资产不相关，则该资产对投资组合预期收益率的贡献为（）。

A.5%

B.7.5%

C.10%

D.15%

3.投资者甲和投资者乙风险偏好不同，甲愿意用更高的风险换取更高的收益，乙则更厌恶风险。根据投资组合理论，下列说法正确的是（）。

A.甲的最优风险资产组合一定优于乙的最优风险资产组合

B.两人都可以通过持有无风险资产和风险资产组合来构建最优投资组合

C.两人对有效边界的看法完全一致

D.乙的最优组合一定位于资本市场线的起点

4.假设市场组合的预期收益率为12%，无风险资产收益率为4%。某资产的贝塔系数为1.5，则根据资本资产定价模型（CAPM），该资产的预期收益率