全文可编辑-培训课件：国盛金工基金研究全景.pptxVIP

证券研究报告|量化分析报告20260323年月日四层驱动：国盛金工基金研究全景图

概览1.含权多元权益基金标签体系2.组合基金分析模板3.量化基金标签基金筛选基金优选一、含权基金多元量化标签体系二、基金量化策略1.基金多因子-获取稳健调仓α2.指数增强主动FOF组合1.多层次Brinson收益归因2.Barra基金归因体系基金归因基金调研三、基金归因及行为跟踪四、基金经理调研3.权益/行业仓位跟踪改进2

目录一、含权基金多元量化标签体系3

一、含权基金多元量化标签体系▎何谓含权基金多元量化标签体系？◆含权基金多元量化标签体系可拆分为含权基金/多元/量化/标签体系几个关键词：◆含权基金代表该套标签内囊括主动权益、被动权益、固收+、平衡型等各类投资于权益资产的基金标签。◆多元代表标签体系具有丰富的评价维度，除传统行业、风格外，还涵盖细分行业/概念含量/量化标签等分类。◆量化代表基金标签体系在计算时采用了定量化的方案，并提供了可用于量化风控的数据衍生标签。◆标签体系代表该标签贯穿于当前基金投研体系中，并将随着投研逐渐深入持续拓宽边界。4

一、含权基金多元量化标签体系▎标签体系涵盖基本信息、多元分类、量化风控、业绩归因基础信息库多元分类标签库量化风控标签库业绩归因标签库权益仓位/择时标签基金经理库?学历、管理规模、规模增速……传统收益风险刻画