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量化交易模型的设计与实现

目录

一、内容概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.2量化交易模型概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.3文档结构安排．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

二、市场分析与策略场景构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

2.1资产选择机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

2.2技术指标特征因子分解．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

2.3价差密度挖掘与信号累积．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

三、系统验证与策略优塑．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

3.1策略参数配置空间．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

3.2数据驱动模块校准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

3.3启发式