202年基金从业资格考试证券投资基金基础知识投资组合构建实践含解析.docxVIP

202年基金从业资格考试证券投资基金基础知识投资组合构建实践含解析

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（以下各小题只有一个正确答案，请将正确答案选项字母填入题干括号内）

1.根据现代投资组合理论，以下哪一项是构建有效投资组合的基础？（）

A.选择单个风险最低的资产

B.选择单个收益最高的资产

C.通过资产之间的风险分散效应来降低组合整体风险

D.忽略资产之间的相关性

2.在马科维茨投资组合理论中，衡量投资组合中单一资产对整个组合方差贡献程度的指标是？（）

A.贝塔系数（Beta）

B.夏普比率（SharpeRatio）

C.特征线（CharacteristicsLine）

D.投资组合权重（PortfolioWeight）

3.资本市场线（CML）描述的是？（）

A.所有有效风险投资组合的集合

B.所有有效无风险加风险投资组合的集合

C.无风险资产与市场投资组合构成的组合的预期收益与风险关系

D.特定投资者根据自身风险偏好选择的最优投资组合

4.对于一个完全风险厌恶的投资者，其无差异曲线的特点是？（）

A.凸向原点

B.凹向原点

C.水